Cass. sez. I, 03/02/2026, n. 2.262, rel. Rolfi:
<<3.1.2. Il perno della decisione della Corte territoriale sul primo motivo di impugnazione, infatti, è costituito dall’affermazione per cui “L’assenza di una norma specifica, che preveda, quale oggetto dei contratti swap, l’indicazione del Mark to Market o comunque di scenari probabilistici, non consente, quindi, di affermare alcuna violazione di norme imperative invocate dalla società impugnante e la nullità del Lodo” (pag. 9).
Affermazione, questa, che la Corte ambrosiana motiva con la considerazione per cui tali profili si collocherebbero al di fuori della causa dell’operazione di IRS, in quanto tale operazione deve essere ricondotta ad una componente aleatoria connaturata al derivato, con la conseguenza che un eventuale sbilanciamento delle alee non incide sulla struttura del contratto, la cui causa risulta estranea alle informazioni ricevute, prescindendo dalla conoscenza o meno degli scenari probabilistici, incidenti al più, sui doveri di informazione correlati ad una responsabilità precontrattuale o contrattuale.
3.1.3. – La lettura della disciplina regolante la materia offerta dalla corte territoriale non è condivisibile.
Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi reiteratamente sulla tematica degli IRS, fissando già con Cass., Sez. Un., n. 8770 del 2020 il principio per cui, in tema di IRS, ai fini della validità del contratto, occorre verificare se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi, con la conseguenza che tale accordo non si può limitare all’indicazione del mark to market, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 8770 del 2020 ha osservato che il contratto di Interest Rate Swap, IRS, è un contratto derivato che prevede l’impegno reciproco delle parti di pagare l’una all’altra, a date prestabilite, gli interessi prodotti da una stessa somma di denaro, presa quale astratto riferimento e denominata “nozionale”, per un dato periodo di tempo, e ne ha conseguentemente individuato gli elementi essenziali (a) nella data di stipulazione del contratto, (b) nel capitale di riferimento (appunto il “nozionale”), che non viene scambiato tra le parti e serve unicamente per il calcolo degli interessi, (c) nella data di inizio, dalla quale cominciano a maturare gli interessi, (d) nella data di scadenza del contratto, (e) nelle date di pagamento, cioè quelle in cui sono scambiati i flussi di interessi e (f) nei diversi tassi di interesse da applicare al detto capitale (cfr. par. 4.5.).
Hanno aggiunto le Sezioni Unite che l’IRS costituisce “una sorta di scommessa finanziaria differenziale”, aggiungendo che, al fine di valutare “se tali tipi di contratti perseguano interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod. civ. e siano muniti di una valida causa in concreto”, occorre “verificare se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi, perché il legislatore autorizza questo genere di “scommesse razionali” sul presupposto dell’utilità sociale delle scommesse razionali, intese come specie evoluta delle antiche scommesse di pura abilità. Tale accordo non deve limitarsi al mark to market, ma investire, altresì, gli scenari probabilistici. Esso dovrebbe concernere la misura qualitativa e quantitativa dell’alea e, dunque, la stessa misura dei costi pur se impliciti” (parr. 6.1. e 6.2., ed anche 9.1. e 9.2.) difatti, l’art. 23, quinto comma, T.U.F., nell’escludere espressamente l’applicabilità dell’art. 1933 cod. civ. alle attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell’art. 18, quinto comma, del medesimo testo unico, “non intende autorizzare sic et simpliciter una scommessa, ma delimitare, con un criterio soggettivo, la causa dello swap, ricollegandola espressamente al settore finanziario” (par. 6.4.).
In tale prospettiva appare “utile considerare gli swap come negozi a causa variabile, perché suscettibili di rispondere ora ad una finalità assicurativa ora di copertura di rischi sottostanti; così che la funzione che l’affare persegue va individuata esaminando il caso concreto e che, perciò, in mancanza di una adeguata caratterizzazione causale, detto affare sarà connotato da una irresolutezza di fondo che renderà nullo il relativo contratto perché non caratterizzato da un profilo causale chiaro e definito (o definibile)” (par. 6.7.).
Fin qui il collegio è tenuto all’osservanza di quanto stabilito dalle Sezioni Unite, secondo il precetto fissato dall’ultimo comma dell’art. 374 c.p.c., fermo restando, naturalmente, che alla Corte è certo consentito di sviluppare ulteriormente, precisare e puntualizzare le affermazioni contenute nella pronuncia, tanto più ove si consideri che essa è intervenuta per la prima volta, con una analisi approfondita, su un tema che la giurisprudenza di legittimità aveva all’epoca appena sfiorato.
3.1.4. – La successiva giurisprudenza ha per un verso univocamente ribadito che l’orientamento delle Sezioni Unite non opera nei riguardi dei soli IRS conclusi da pubbliche amministrazioni (Cass. n. 417 del 2025; Cass. n. 21830 del 2021) e che la validità dell’IRS non richiede prestazioni di valore equivalente, considerata la sua natura di “scommessa finanziaria differenziale”, comunque razionale, neppure reagendo sulla validità del contratto la sua convenienza, chiarezza o aleatorietà (Cass., Sez. Un., n. 5657 del 2023, seguita da Cass. n. 28998 del 2023); ma, per altro verso, ragionando del mark to market e degli scenari probabilistici in riferimento ai profili dell’oggetto, della causa e della meritevolezza della pattuizione, nel prestare adesione al dictum della n. 8770, li ha intesi in modo non del tutto omogeneo.
Certo è che mark to market e scenari probabilistici, nell’ottica delle Sezioni Unite, non hanno mera rilevanza soggettiva, e quindi limitata al profilo dell’informazione dell’investitore – come opinato invece da parte della giurisprudenza di merito e della dottrina – ma assumano carattere oggettivo, così da impregnare, comunque, la varietà di operazioni ricondotte sotto la generica etichetta di IRS, contratti caratterizzati da livelli di complessità variabile, da basici ad estremamente articolati, nei quali i coefficienti di alea presentano quindi caratteri parimenti differenziati, varietà – che di qui a breve assumerà rilievo per i fini della decisione – di cui le stesse Sezioni Unite danno atto laddove riferiscono della elencazione, da parte del legislatore, di “molteplici figure” le quali lasciando “all’interprete il compito della reductio ad unum, laddove possibile”.
3.1.5. – Ma, come si diceva, l’inquadramento di mark to market e scenari probabilistici in riferimento ai profili dell’oggetto, della causa e della meritevolezza, non pare, nella giurisprudenza originatasi dal dictum delle Sezioni Unite, essere del tutto univoca. Con riferimento al profilo della “meritevolezza”, è stato chiarito che il contratto di swap non è in sé immeritevole, posto che rientra nell’autonomia negoziale, nel quadro di applicazione del secondo comma dell’art. 1322 cod. civ. e che la relativa valutazione va compiuta ex ante e non ex post, sì da giudicare meritevoli i contratti di swap in cui l’investitore ha guadagnato e immeritevoli quelli in cui ha perso (Cass. n. 24014 del 2021). Si è poi osservato che la necessità di un’alea misurabile secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi impone che siano esplicitati i costi impliciti, che determinano uno squilibrio iniziale dell’alea, il mark to market e, soprattutto, i cd. “scenari probabilistici” e che “l’omessa esplicitazione di tali elementi si traduce, sostanzialmente, nella mancata formazione di un consenso in ordine agli stessi, e, dunque, nella inconfigurabilità di una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto contrattuale, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l’investitore di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto”; è dunque “necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all’attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente”, sicché, in definitiva, “l’indicazione del mark to market, compresa l’esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, costituisce elemento essenziale del contratto IRS. La sua omissione, come pure quella dei metodi (matematici) su cui determinare l’aleatorietà del contratto, genera (al pari della carente esplicitazione dei costi impliciti dello stesso od ella prospettazione dei suoi c.d “scenari probabilistici”) l’impossibilità di individuare concretamente (rectius misurare) l’alea oggetto dell’IRS, così che il corrispondente contratto deve essere sanzionato con la nullità per indeterminabilità dell’oggetto” (Cass. n. 21830 del 2021). Viceversa, Cass. n. 32705 del 2022 ha sottolineato la necessità che “gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market siano resi preventivamente conoscibili da parte dell’investitore, ai fini della formazione dell’accordo in ordine alla misura dell’alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile”. Ed ancora, si è affermato che la nullità del contratto di swap per mancato accordo sulla misura dell’alea non è virtuale, ma strutturale, in quanto inerente sia al requisito dell’oggetto, sia a quello della causa, e, dunque, a elementi essenziali del contratto (Cass. n. 24654 del 2022, Cass. n. 7368 del 2024, Cass. n. 417 del 2025). È stato, altresì, osservato che la necessità di dare evidenza nel contratto al mark to market e ai costi impliciti non si pone in conflitto con la disciplina euro-unitaria, in particolare con gli artt. 19 dir. 2004/39/CE e 33 dir. 2006/73/CE, evidenziando che anche la Consob, con la comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009, raccomanda espressamente agli intermediari di effettuare la scomposizione delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l’assunzione della posizione nel prodotto illiquido, distinguendo fair value (con separata indicazione per l’eventuale componente derivativa) e costi – anche a manifestazione differita – che gravano, implicitamente o esplicitamente, sul cliente e di fornire al cliente l’indicazione del valore di smobilizzo dell’investimento nell’istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato (cfr. Cass. n. 7368 del 2024 e Cass. n. 147 del 2025). Infine, più recentemente, nel richiamare i principi espressi dalle Sezioni Unite e, in particolare, la necessità che la verifica del giudice di merito sulla liceità dell’IRS si soffermi sull’esistenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisisi, si è affermato che “l’osservazione che il mark to market non è l’oggetto del contratto è in sé corretta, ma non lo è la conseguenza tratta in merito all’irrilevanza, ai fini della validità del contratto, dell’effettivo accordo tra intermediario e investitore, non solo sul mark to market, ma, più in generale, “sulla misura dell’alea”, in modo che sia assicurato il “presupposto dell’utilità sociale”” che rende meritevoli di tutela le (sole) “scommesse razionali” stipulate nel qualificato e regolamentato contesto del “settore finanziario”” (Cass. n. 4076 del 2025).
3.1.6. – Orbene, sembra al Collegio che le evidenziate disomogeneità siano ben spiegabili per la stessa difficoltà di eseguire una millimetrica actio finium regundorum, tra i tre profili menzionati, meritevolezza, oggetto e causa, tra loro in effetti ampiamente intrecciati sembra tuttavia corretto reputare che l’espressione di mark to market e scenari probabilistici si collochi anzitutto e prevalentemente dal versante della meritevolezza.
Ed invero, il quadro giurisprudenziale di cui si è dato conto restituisce una assimilazione dell’IRS alle scommesse legalmente autorizzate, in quanto tale sottratto, ai sensi dell’art. 1935 cod. civ., alla regola della soluti retentio, e ciò indipendentemente dal fatto che lo stesso presenti una funzione di copertura di un rischio o speculativa. Ne discende l’affermazione della natura di contratto aleatorio dell’IRS, in contrasto con l’opposta opinione che, facendo leva sulla distinzione tra alea giuridica e alea normale, ne predica la natura commutativa assumendo che il rischio insito nell’operazione è prettamente economico come tipicamente avviene quando vi è distanza temporale tra il momento di conclusione del contratto e quello della sua esecuzione e, secondo questa S.C., l’IRS deve essere assistito da un’alea razionale, per tale dovendosi intendere l’alea assunta da un contraente in modo consapevole, per essere questi a conoscenza dei relativi tratti caratterizzanti ed essere, dunque, in grado di determinarsi alla conclusione del contratto tenuto conto della misura del rischio, quantunque, com’è ovvio, la razionalità dell’alea non fa necessariamente del contraente un investitore razionale, essendo egli, in quanto consapevole dell’alea che assume, potenzialmente in grado di agire razionalmente, e nel rispetto del principio di autoresponsabilità.
Ora, come si diceva, nella impostazione fatta propria dalle Sezioni Unite, come precisatasi nella successiva giurisprudenza, il parametro della cd. alea razionale sembra assumere rilevanza, essenzialmente, ai fini del giudizio di meritevolezza cui il contratto, in quanto atipico, è soggetto ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, cod. civ. difatti, dicono le Sezioni Unite, “il legislatore autorizza questo genere di “scommesse razionali” sul presupposto dell’utilità sociale delle scommesse razionali, intese come specie evoluta delle antiche scommesse di pura abilità”.
Ebbene, è agevole rammentare che il giudizio di meritevolezza non coincide col giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa, e deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia, e che una valutazione di immeritevolezza si impone solo quando il contratto sia contrario alla coscienza civile, all’economia, al buon costume od all’ordine pubblico (Cass., Sez. Un., n. 5657 del 2023) e cioè la conclusione di un contratto IRS non assistito da un’alea razionale persegue un interesse non meritevole di tutela in quanto si pone in contrasto con l’ordine pubblico economico che non tollera scommesse avente a oggetto uno scambio di flussi, per così dire, “al buio”; solo una volta conclusosi positivamente il giudizio di meritevolezza del contratto e, dunque, ritenuto che lo stesso sia stato stipulato da un investitore messo in condizione di acquisire consapevolezza del rischio insito in tale contratto, si pone il problema di valutarne la validità, in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1325 cod. civ..
3.1.7. – In particolare, quanto alla verifica della sussistenza del requisito di una causa lecita, il riferimento al criterio dell’alea razionale appare largamente fuori centro, atteso che tale criterio, da un lato, risulta essere estraneo alla individuazione degli interessi che il contratto è concretamente diretto a realizzare (cd. scopo pratico del contratto) e, dall’altro, risulta assorbito dalla valutazione di meritevolezza.
Quanto alla causa, perciò, occorre accertare che il singolo contratto possegga una adeguata caratterizzazione, di copertura o speculativa, come richiesto dalla pronuncia delle Sezioni Unite, e, dunque, che vi sia congruenza tra il regolamento negoziale adottato e la finalità perseguita, in relazione alla idoneità della specifica conformazione del contratto ad assolvere la funzione corrispondente agli interessi che le parti intendono realizzare.
Non si tratta di affermare che la meritevolezza dell’operazione IRS può essere fatta dipendere dalla chiarezza o dalla “astrusità” delle sue clausole (Cass., Sez. Un., n. 5657 del 2023); né che la meritevolezza di tutela del contratto vada apprezzata ex post (non potendosi far dipendere la liceità del contratto dal risultato economico concretamente conseguito dall’investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza a fini di un riequilibrio equitativo Cass. n. 32705 del 2022; Cass. n. 24014 del 2021). Si tratta, invece, di aver ben presente che – secondo un giudizio ex ante basato sulla stessa struttura operativa dell’IRS – l’indeterminatezza del mark to market e dei criteri di sua determinazione, può tradursi in un difetto funzionale originario dell’operazione contrattuale e cioè in un vizio causale.
3.1.8. – Quanto al requisito della determinatezza-determinabilità dell’oggetto, poi, essa prescinde dalla razionalità dell’alea, e va commisurata alla oggettiva funzionalità del contratto, in relazione alle obbligazioni reciproche dei contraenti la nullità di un contratto di IRS per indeterminabilità dell’oggetto può insomma configurarsi solo quando manchino uno o più elementi necessari per l’individuazione del contenuto delle reciproche prestazioni, ma non anche quando difettano (altri) elementi finalizzati a consentire alle parti una più esatta comprensione del rischio assunto.
Detto in altri termini, se il contratto di IRS contiene l’indicazione degli elementi essenziali elencati dalle Sezioni Unite nei termini in precedenza riassunti (nozionale, date, misura degli interessi), l’oggetto del contratto, i.e. le reciproche prestazioni, è sol per questo determinato-determinabile, né diviene indeterminabile perché l'”alea razionale” è costruita su un mark to market e scenari probabilistici campati in aria.
L’assenza dell’alea razionale rende il contratto di IRS immeritevole la sanzione è la nullità, in ciò dovendosi fare applicazione del dictum delle Sezioni Unite.
3.1.9. – Il contratto di IRS deve contenere l’indicazione di mark to market e scenari probabilistici. Ma, soprattutto quanto a questi ultimi, occorre operare qualche puntualizzazione, dal momento che le Sezioni Unite hanno, sì, richiamato la rilevanza degli “scenari probabilistici”, ma non hanno fornito una definizione dei medesimi scenari probabilistici che, d’altronde, non hanno, salvo quanto tra breve si dirà, una base normativa, né corrispondono ad un concetto condiviso generalmente nella scienza giuridica.
In proposito vale anzitutto osservare che mark to market e scenari probabilistici sono, nell’ottica delle Sezioni Unite, avvinti in endiadi l’uno sostanzialmente privo di significanza in assenza dei secondi, ed entrambi concorrenti ad individuare l'”alea razionale” che rende meritevole l’IRS. Difatti, per ripetere l’insegnamento delle Sezioni Unite, “comunica poco in ordine alla consistenza dell’alea” e, dunque, va accompagnato con la informazione in ordine a tali “scenari probabilistici”, quale dato all’evidenza utile per una migliore comprensione del rischio assunto, non sufficientemente rappresentato dall’indicazione del mark to market, e, dunque, dell’alea razionale. Inoltre, le Sezioni Unite richiedono che l’accordo sulla misura dell’alea, che interessa il mark to market e gli scenari probabilistici, sia calcolata – questo l’aspetto essenziale – “secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi”.
Ora, degli scenari probabilistici non sembra rinvenirsi altra traccia, nella disciplina di settore interna, se non quella contenuta nella raccomandazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, laddove si osserva “In particolare, per illustrare il profilo di rischio di strutture complesse, è utile che l’intermediario produca al cliente anche le risultanze di analisi di scenario di rendimenti da condursi mediante simulazioni effettuate secondo metodologie oggettive (ossia rispettose del principio di neutralità al rischio”. Dopodiché, tuttavia, la nozione non risulta essere stata riprodotta in atti successivi di quella o di altra autorità. Il solo impiego di un concetto prossimo dotato di una sua oggettiva consistenza riconosciuta sembra allora rinvenirsi nell’allegato IV al Regolamento UE n. 1286/2014 (c.d. Regolamento PRIIP, Packaged Retail Investment and Insurance-Based), laddove si discorre di scenari di performance, i quali “sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto”.
Questo appare essere il solo riferimento spendibile. È dunque evidente che gli scenari probabilistici non possono essere intesi come una (ovviamente impossibile) previsione certa del futuro andamento dei tassi, sicché un eventuale inserimento di tale previsione – del tutto teorica, aleatoria e tale da sfiorare l’aruspicina – nel corpo degli IRS risulterebbe inutile, e semmai fuorviante, al pari del pronostico dell’andamento dei tassi di interesse in un qualunque contratto di mutuo a tasso variabile. Al contrario, è da ritenere che l’espressione “scenari probabilistici” utilizzata dalle Sezioni Unite vada intesa nel senso di fare riferimento al novero delle informazioni relative a dati storici (principalmente, rendimento medio e volatilità) utilizzati per la determinazione del mark to market e rivelatori della “qualità” dell’alea e, dunque, della stessa misura dei costi, pur se impliciti. Viene, dunque, in rilievo un significato di “scenario probabilistico” imperniato sull’analisi storica dell’andamento medio del prodotto finanziario, sull’assunto che il futuro si comporterà come il passato, e privo di qualsiasi valutazione in ordine a variabili correttive basate sulle aspettative future variabili che, come si è già detto, scontano un inevitabile difetto di oggettività, essendo il riflesso di valutazioni soggettive e non univoche che non consentono una accurata predizione dei tassi futuri, sicché non costituiscono quei “criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi”
3.1.10. – D’altro canto, l’ambito dei doveri informativi su cui si basa l’alea razionale e, in particolare, quello relativo agli scenari probabilistici, deve essere interpretato in senso funzionale all’esigenza cui gli stessi sono sottesi, ossia di consentire al cliente di valutare compiutamente i rischi dell’operazione, rendendolo consapevole della “misura qualitativa e quantitativa dell’alea”. Ne consegue che il contenuto di tali doveri informativi non è identico per tutti i tipi di contratti IRS, ma varia in funzione del grado complessità del singolo contratto e delle variabilità che ne condizionano l’esecuzione maggiore è la complessità e l’articolazione dello strumento finanziario, maggiori sono le informazioni che devono essere comunicate affinché il contratto sia trasparente e il cliente possa consapevolmente determinarsi.
Così delimitato il problema, sembra potersi concludere che gli “scenari probabilistici” cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno fatto riferimento consistono nella individuazione dei fattori che vengono posti in rapporto all’interno della formula matematica che viene a determinare il mark to market, in tal modo trasformando quest’ultimo da mero numero “oracolare” a risultato di un’operazione computazionale oggettiva, che non elide – evidentemente – l’alea dell’operazione IRS ma la rende “razionale”, nel senso indicato.
3.1.11. – Di qui una duplice considerazione.
La prima è che – ove si tenga conto che gli IRS costituiscono operazioni il cui livello di complessità viene a variare a seconda della tipologia di operazione concreta posta in essere – risulta chiaro che la specificità nell’indicazione degli “scenari probabilistici” risulterà direttamente proporzionale alla complessità dello stesso singolo, concreto, IRS, imponendosi l’esigenza che l’oggetto dello stesso sia determinato o determinabile ma non che sia oggetto di un dettaglio che esorbita dal parametro della determinatezza.
Solo per fare un esempio, si è evidenziato che, nel caso di un derivato IRS c.d. plain vanilla – e cioè un derivato che prevede il puro e semplice scambio di flussi finanziari rispettivamente a tasso fisso e a tasso variabile – la determinazione del fair value presenta caratteri di marcata linearità, potendosi applicare un metodo comunemente denominato discounted cash flow method, ovvero un metodo che si basa sull’attualizzazione dei flussi finanziari attesi di scambio – tasso fisso e tasso variabile – e quindi un metodo che, a ben vedere, ben può essere individuato dalla generalità degli operatori senza bisogno di specifiche indicazioni (e si può citare il caso definito da questa Corte con l’ordinanza Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15192 del 2024, nel quale il giudice di merito aveva osservato che nel contratto non erano indicati “i cd. dati di mercato, ovvero la curva dei fattori di sconto impiegata per l’attualizzazione dei flussi monetari attesi e per il calcolo dei tassi forward, ma che tali dati erano pubblicamente disponibili per mezzo dell’applicativo Bloomberg e che il modello per effettuare la valutazione del mark to market era “standard”, per cui non vi era bisogno di richiamarlo nei contratti”).
Si può, anzi, osservare che, a tali fini, ben può assumere rilevanza la distinzione tra IRS “speculativi” ed IRS “di copertura” (o hedging), dal momento che, in questi ultimi, la struttura base – costituita dal mero scambio di flussi finanziari che nella sostanza vale indirettamente a trasformare un mutuo da tasso variabile a fisso – risulta significativamente semplificata, al punto da rendere l’oggetto agevolmente determinabile, a differenza dei derivati speculativi che si possono affidare ad architetture molto più complesse. Per essere ancor più chiari, in un ipotetico mutuo decennale di un milione di Euro a tasso variabile del 3%, da rimborsarsi in rate semestrali, riguardo al quale il mutuatario abbia stipulato un IRS plain vanilla al tasso, poniamo, del 3,2%, su un nozionale dello stesso importo e con analoghe scadenze, il mutuatario finirà nella sostanza per pagare per l’appunto un tasso fisso del 3,2%, di modo che, in ipotesi di lievitazione del tasso oltre detta soglia, egli guadagnerà sul relativo differenziale (incassando il corrispondente netting), in ipotesi di abbassamento del tasso sotto il 3,2%, egli perderà sul relativo differenziale (esborsando il corrispondente netting) senza incognite apprezzabilmente distinguibili rispetto a chi abbia stipulato il mutuo al tasso variabile fissato in tale ultima misura.
Nei casi di ridotta complessità dell’operazione, quindi, l’indicazione del mark to market e della sua formula di determinazione, non esige una concreta analiticità, potendosi individuare i due fattori sulla base di regole anche diffuse sul mercato finanziario e cioè su criteri ritenuti standard di individuazione del mark to market, al punto che in tal casi ben potrebbe ritenersi non necessaria una specifica indicazione, qualora la stessa sia comunque desumibile dall’architettura della concreta operazione e si basi su modelli diffusi e di largo impego, rammentando sempre che, a venire in rilievo, non sono obblighi informativi, ma l’adeguata perimetrazione dell’oggetto del contratto nella sua componente di “alea razionale”.
È quanto, del resto, da questa Corte già occasionalmente puntualizzato in un precedente nel quale era stata comunque cassata la decisione di merito che aveva ritenuto sufficiente – ai fini dell’affermazione (in quel caso) della liceità della relativa causa – che l’IRS svolgesse funzione di copertura, considerando invece irrilevante la mancata indicazione degli elementi necessari per la determinazione del mark to market e l’impossibilità di verificarne la correttezza, in considerazione dell’indisponibilità delle curve di andamento dei tassi futures sull’Euribor e del documento relativo alle modalità di calcolo adottate dalla Banca per la sua determinazione. In quell’occasione, infatti, questa Corte, pur richiamando i propri principi generali in tema di IRS, ha chiarito che “Corte territoriale avrebbe dovuto invece procedere ad un approfondito esame delle condizioni concordate tra le parti, in modo tale da verificare, se, indipendentemente dalla mancanza dei predetti dati, fosse possibile, sulla base degli elementi essenziali dei contratti, risalire ai criteri adottati per il calcolo del predetto valore” (Cass. n. 32705 del 2022).
Con il citato precedente, pertanto, questa Corte ha già lasciato intendere che, al di là delle indicazioni sacramentali, a rilevare è la possibilità di individuare in ogni caso, sulla scorta dell’architettura dell’operazione, i criteri di determinazione del mark to market, rendendo in tal modo l’alea non indeterminata ma “razionale”, quand’anche tali criteri non siano oggetto di formale enunciazione ma siano comunque desumibili dall’insieme delle previsioni contrattuali, rendendo, in tal modo, l’oggetto del contratto sufficientemente determinato.
Certo, tutto può cambiare in dipendenza del concreto atteggiarsi della pattuizione ad esempio, la presenza di clausole floor e cap fortemente intrusive, unitamente all’incidenza notevole dell’upfront fee, può incidere negativamente sul congegno di protezione dal rischio di interesse. Ma la seconda considerazione è che, anche nell’ipotesi di IRS ad elevata complessità, la specificità delle indicazioni relative alla individuazione dell’oggetto dell’operazione non può in alcun modo condurre all’affermazione della necessità di inserire nelle pattuizioni un coacervo di elementi valutativi probabilistici e matematico-finanziari eccessivamente dettagliato.
Una simile esigenza, del resto ben potrebbe risultare controproducente rispetto all’esigenza di definizione dell’alea razionale, evidente essendo che una eccessiva mole di dati, ben lungi dal consentire il coagularsi di una effettiva “alea razionale” ben potrebbe rendere tale esito più remoto, considerato anche che la parte che conclude l’IRS – ai fini della concreta percezione dell’oggetto dell’operazione – non necessariamente sarebbe in grado di comprendere la mole di informazioni eventualmente fornite e quindi neppure potrebbe operare una ponderazione dell’alea sulla base di tali elementi.
Detto diversamente, poiché a venire in rilievo è la verifica della meritevolezza, si deve comunque ritenere che sia a tal fine sufficiente la indicazione di quegli elementi indispensabili allo scopo, senza che invece occorra la specificazione di una serie di parametri talmente articolati e complessi da risultare ipertrofici ed in fin dei conti controproducenti, salvo, naturalmente, il diverso profilo degli obblighi informativi, ove operante, il quale tuttavia risulta del tutto estraneo alle considerazioni che qui si vengono a svolgere.
Fermo restando, va detto in conclusione, che l’accertamento in ordine alla idoneità delle informazioni comunicate al cliente in ordine alla “misura qualitativa e quantitativa dell’alea” costituiscono accertamento di fatto che, in quanto tali, sono riservate alla valutazione del giudice del merito;
3.1.12. – La decisione della Corte d’Appello di Milano, nell’affermare che, in assenza di norma specifica che preveda quale oggetto del contratto l’indicazione del mark to market o degli scenari probabilistici la mancata determinazione di tali elementi non configura alcun contrasto con norme imperative rilevante ai fini della nullità del contratto derivato, si è evidentemente posta in contrasto con l’orientamento costantemente espresso da questa Corte – a cominciare dalla decisione Cass. Sez. U, Sentenza n. 8770 del 12/05/2020, dalla stessa decisione impugnata richiamata solo di sfuggita – senza peraltro concretamente motivare il proprio apodittico dissenso, se non con il richiamo a precedenti di questa Corte anteriori alla decisione del 2020 e da quest’ultima superati.
La Corte ambrosiana, invece, avrebbe dovuto procedere alla valutazione di validità del Lodo arbitrale innanzi ad essa impugnato alla luce dei suddetti principi, traendone le necessarie conseguenze eventualmente anche in sede di giudizio rescissorio, qualora, in sede di giudizio rescindente, l’impugnazione fosse stata accolta>>.